仓位管理

仓位管理

固定手

如每次买1手

等额交易

几个标的每个每次都10w

百分比风险模型

根据标的的风险进行仓位管理，其实单个标的的风险是不好预估的，且不同的标的风险不同 例如：股价40r，风险为5%，总的风险即最大亏为1%,现金为100w,

买入 = (100w 1%) / (40r 5%) = 5000手 买入金额 = 5000 * 40r = 20w

百分比波动幅度模型

根据标的的波动幅度进行仓位管理，例如：

例如：股价40r，单个标的风险为3倍的ATR，总的风险即最大亏为1%,现金为100w, 该股票的ATR是2%

买入 = (100w 1%) / (40r 2%3) = 4100手 买入金额 = 4100 40r = 16.4w

加仓

均匀加仓

金字塔加仓

涨的时候,追涨

倒金字塔加仓

跌的时候,抄底